دراوداون (drawdown) چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

در بازار فارکس، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که هر تریدر باید به آن توجه کند، دراوداون (Drawdown) است. دراوداون به کاهش سرمایه از بالاترین نقطه حساب تا پایین‌ترین نقطه پس از یک سری از زیان‌ها اشاره دارد. این مفهوم برای مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد سیستم‌های معاملاتی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این بلاگ پست، به بررسی مفهوم دراوداون، روش‌های محاسبه آن و چندین مثال کاربردی می‌پردازیم.

 تعریف دراوداون

دراوداون به صورت درصدی از کاهش سرمایه از یک بالاترین نقطه تا پایین‌ترین نقطه بعدی محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، زمانی که سرمایه حساب شما از یک پیک تاریخی (بالاترین نقطه) به حداقل مقدار خود کاهش می‌یابد، میزان این کاهش را دراوداون می‌گویند.

 انواع دراوداون

در بازار فارکس، دراوداون‌ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: دراوداون مطلق (Absolute Drawdown) و دراوداون نسبی (Relative Drawdown). هر کدام از این انواع دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاصی در ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی هستند.

1. دراوداون مطلق (Absolute Drawdown)

دراوداون مطلق به مقدار کاهش سرمایه از بالاترین نقطه تا پایین‌ترین نقطه در یک دوره زمانی مشخص اشاره دارد. این نوع دراوداون میزان دقیق پولی را که از دست داده‌اید نشان می‌دهد. دراوداون مطلق به تریدر کمک می‌کند تا میزان زیان واقعی و مستقیم را که متحمل شده است، درک کند. ( تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین نقطه سرمایه در یک دوره زمانی مشخص.)

مثال: فرض کنید سرمایه حساب شما به 10,000 دلار می‌رسد و سپس به 8,000 دلار کاهش می‌یابد. در این حالت، دراوداون مطلق 2,000 دلار خواهد بود:

Absolute Drawdown=Peak Value−Trough Value=10,000−8,000=2,000

2. دراوداون نسبی (Relative Drawdown)

دراوداون نسبی به صورت درصدی از کاهش سرمایه نسبت به بالاترین نقطه سرمایه در دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود. این نوع دراوداون به تریدر نشان می‌دهد که چه درصدی از سرمایه از دست رفته است و به تریدر کمک می‌کند تا میزان ریسک استراتژی معاملاتی خود را به صورت نسبی ارزیابی کند. ( نسبت کاهش سرمایه به بالاترین نقطه سرمایه در دوره زمانی مشخص.)
مثال: فرض کنید سرمایه حساب شما به 15,000 دلار می‌رسد و سپس به 12,000 دلار کاهش می‌یابد. در این حالت، دراوداون نسبی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

Relative Drawdown=Peak ValuePeak Value−Trough Value​×100=15,00015,000−12,000​×100=20%

 روش‌های محاسبه دراوداون

برای محاسبه دراوداون از فرمول زیر استفاده می‌شود:

در این فرمول:

– Peak Value: بالاترین نقطه سرمایه قبل از کاهش

– Trough Value: پایین‌ترین نقطه سرمایه پس از کاهش

مثال‌ها

1. مثال اول:

فرض کنید سرمایه حساب شما در یک نقطه به 10,000 دلار می‌رسد و سپس به 8,000 دلار کاهش می‌یابد. در این صورت، دراوداون به صورت زیر محاسبه می‌شود:مثال دوم: فرض کنید سرمایه حساب شما به 15,000 دلار می‌رسد و سپس به 12,000 دلار کاهش می‌یابد. در این حالت، دراوداون به این صورت محاسبه می‌شود:

اهمیت دراوداون در مدیریت ریسک

دراوداون می‌تواند به عنوان یک معیار مهم برای ارزیابی میزان ریسک‌پذیری یک استراتژی معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. تریدرها باید استراتژی‌هایی را انتخاب کنند که دارای دراوداون کمتری باشند تا از کاهش زیاد سرمایه جلوگیری کنند. همچنین، دراوداون‌های بزرگ می‌توانند نشان‌دهنده نیاز به بازبینی و اصلاح استراتژی معاملاتی باشند.

جدول مقایسه دراوداون‌ها

برای درک بهتر مفهوم دراوداون، جدول زیر چندین نمونه از دراوداون‌های مختلف را نشان می‌دهد:

نتیجه‌گیری

دراوداون یکی از معیارهای مهم در ارزیابی عملکرد و مدیریت ریسک در بازار فارکس است. با درک و تحلیل دقیق دراوداون، تریدرها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی بهتری را طراحی و اجرا کنند که منجر به کاهش ریسک و افزایش سودآوری شود.

امیدواریم این بلاگ پست توانسته باشد مفهوم دراوداون و اهمیت آن را به خوبی توضیح دهد. اگر سوالی دارید یا نیاز به اطلاعات بیشتری دارید، حتماً با ما در میان بگذارید.