5 فیلتر استثنایی برای نوسان گیری در بورس

فیلتر نوسان گیری بورس چیست؟

فیلتر نوسان گیری بورس مجموعه‌ای از شروط است که در دیده‌بان بازار TSETMC قرار می‌گیرد تا نمادهایی با ویژگی‌های مشخص را از میان تعداد زیادی سهم جدا کند.

برای مثال می‌توان فیلتری نوشت که فقط سهم‌هایی با قدرت بالای خریدار حقیقی، حجم معاملات غیرعادی یا نوسان روزانه زیاد را نمایش دهد.

چگونه فیلترهای بورس را در TSETMC وارد کنیم؟

برای استفاده از کدهای زیر، وارد دیده‌بان بازار شوید، بخش فیلترنویسی را باز کنید، یک فیلتر جدید بسازید و کد موردنظر را در آن قرار دهید.

ورود به دیده‌بان بازار TSETMC

1. فیلتر قدرت خریدار حقیقی

یکی از فیلترهای مهم برای نوسان گیری در بورس، شناسایی نمادهایی است که میانگین حجم خرید هر خریدار حقیقی بیشتر از میانگین حجم فروش هر فروشنده حقیقی است.

در این نمونه، قدرت خریدار حقیقی حداقل دو برابر فروشنده حقیقی در نظر گرفته شده است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

این فیلتر از جمله شروط رایج فیلترهای نوسان‌گیری است و در منابع آموزشی فیلترنویسی نیز برای شناسایی قدرت بیشتر خریدار حقیقی استفاده شده است.

2. فیلتر حجم معاملات بیشتر از 5 برابر حجم مبنا

افزایش قابل توجه حجم معاملات یکی از داده‌هایی است که می‌تواند توجه نوسان‌گیرها را به یک نماد جلب کند. در این فیلتر، حجم معاملات حداقل پنج برابر حجم مبنا در نظر گرفته می‌شود.

(tvol)>=5*(bvol)

عدد ۵ در این فیلتر قابل تغییر است. کاهش یا افزایش آن باعث می‌شود تعداد نمادهای خروجی تغییر کند.

فیلترهای مبتنی بر حجم نیز در مجموعه‌های آموزشی نوسان‌گیری بورس به‌عنوان یکی از روش‌های غربال نمادها استفاده شده‌اند.

3. فیلتر سهم‌های با نوسان روزانه بالا

اگر هدف شما پیدا کردن نمادهایی است که در طول روز دامنه حرکت بیشتری دارند، می‌توانید از فیلتر زیر استفاده کنید.

این فیلتر نمادهایی را نمایش می‌دهد که فاصله بین بیشترین و کمترین قیمت روز آن‌ها بیشتر از ۴ درصد باشد.

(((pmax)-(pmin))/(pmin))*100>4

4. فیلتر سهم‌های نزدیک به کف 60 روزه

یکی دیگر از روش‌های جست‌وجوی فرصت‌های کوتاه‌مدت، بررسی سهم‌هایی است که در نزدیکی کف قیمتی چند هفته اخیر قرار دارند.

کد زیر کف قیمتی ۶۰ روز گذشته را بررسی می‌کند:

true==function()
{
var MinPrice=function(){
var min=[ih][0].PriceMin;
var ipos;
for(ipos=0;ipos<60;ipos++) if(min>[ih][ipos].PriceMin)
min=[ih][ipos].PriceMin;
return min;
};
if((pl)<=MinPrice()*1.03)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

در این نسخه، قیمت آخرین معامله تا حدود ۳ درصد بالاتر از کف ۶۰ روزه نیز در نتایج قرار می‌گیرد تا فیلتر فقط محدود به لمس دقیق کف نباشد.

ایده بررسی کف قیمتی ۶۰ روزه نیز در فیلترهای نوسان‌گیری منتشرشده توسط منابع تخصصی فیلترنویسی دیده می‌شود.

5. فیلتر رنج مثبت و حرکت صعودی

فیلتر زیر برای شناسایی نمادهایی طراحی شده که قیمت آخرین معامله در آن‌ها نسبت به قیمت پایانی و قیمت روز قبل شرایط صعودی‌تری دارد، اما هنوز الزاماً در صف خرید قرار نگرفته‌اند.

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

این نوع شرط برای پیدا کردن نمادهایی که در طول بازار حرکت مثبت دارند و هنوز در سقف مجاز روز قرار نگرفته‌اند، در مجموعه فیلترهای نوسان‌گیری منابع مختلف استفاده شده است.

چطور از این 5 فیلتر برای نوسان گیری استفاده کنیم؟

اشتباه رایج این است که معامله‌گر به محض ظاهر شدن یک نماد در فیلتر، آن را خریداری کند. فیلتر فقط مرحله اول جست‌وجو است.

آیا فیلتر نوسان گیری بورس به تنهایی کافی است؟

خیر. فیلترنویسی فقط تعداد زیادی از نمادها را بر اساس شروط مشخص محدود می‌کند. نتیجه فیلتر می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای بررسی باشد، اما تصمیم معاملاتی باید با توجه به شرایط سهم و بازار گرفته شود.

حتی اگر یک سهم هم‌زمان در چند فیلتر ظاهر شود، باز هم باید مواردی مانند روند، حمایت و مقاومت، حجم، نقدشوندگی، وضعیت کلی بازار و ریسک معامله بررسی شود.

جمع‌بندی؛ بهترین فیلتر نوسان گیری بورس کدام است؟

هیچ فیلتر نوسان گیری بورسی وجود ندارد که در تمام شرایط بازار بهترین نتیجه را بدهد. هر فیلتر یک ویژگی خاص از بازار را پیدا می‌کند.

فیلتر قدرت خریدار برای بررسی تقاضای حقیقی، فیلتر حجم برای شناسایی فعالیت معاملاتی بالا، فیلتر نوسان روزانه برای پیدا کردن نمادهای پرتحرک، فیلتر کف ۶۰ روزه برای بررسی موقعیت قیمتی و فیلتر رنج مثبت برای پیدا کردن حرکت‌های صعودی کوتاه‌مدت کاربرد دارند.

اگر این ۵ فیلتر را در کنار تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال استفاده کنید، می‌توانید فرآیند جست‌وجوی نمادهای مناسب برای نوسان‌گیری را بسیار سریع‌تر کنید.

سوالات متداول درباره فیلتر نوسان گیری بورس

فیلتر نوسان گیری بورس چیست؟

فیلتر نوسان گیری بورس مجموعه‌ای از شروط معاملاتی است که در دیده‌بان بازار برای پیدا کردن سهم‌هایی با ویژگی‌های مشخص مانند قدرت خریدار، افزایش حجم معاملات یا نوسان قیمتی استفاده می‌شود. فیلتر به شما کمک می‌کند تعداد زیادی از نمادها را سریع‌تر بررسی کنید، اما به‌تنهایی سیگنال قطعی خرید یا فروش نیست.

بهترین فیلتر برای نوسان گیری در بورس کدام است؟

یک فیلتر ثابت را نمی‌توان برای تمام شرایط بازار بهترین دانست. فیلتر قدرت خریدار، حجم بالای معاملات، نوسان روزانه، نزدیک بودن قیمت به کف و فیلترهای روندی هرکدام نمادهایی با شرایط متفاوت را شناسایی می‌کنند. بهتر است نتیجه فیلتر را در کنار تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال بررسی کنید.

آیا فیلتر نوسان گیری روزانه به‌تنهایی کافی است؟

خیر. فیلتر فقط مرحله‌ای برای پیدا کردن نمادهای مناسب جهت بررسی بیشتر است. بعد از مشاهده نتیجه باید عواملی مانند روند سهم، حمایت و مقاومت، حجم معاملات، وضعیت سفارش‌ها و شرایط کلی بازار را نیز بررسی کنید.