10 اشتباه در بک تست گرفتن که باید در معاملات پراپ اجتناب کنید
بک تست گرفتن یک فرآیند حیاتی برای هر معامله‌گر فارکس است که می‌خواهد استراتژی معاملاتی پراپ خود را توسعه و بهبود بخشد. این به شما امکان می دهد ایده ها و فرضیات خود را بر روی داده های تاریخی بک تست کنید و ببینید که آنها در گذشته چگونه عمل می کردند.
این می تواند به شما کمک کند تا نقاط قوت و ضعف ایده معاملاتی خود را شناسایی کنید، پارامترهای خود را بهینه کنید و اعتماد به نفس خود را در تصمیمات تجاری خود افزایش دهید.
با این حال، بک تست روشی بی‌خطر نیست. مشکلات و اشتباهات زیادی وجود دارد که می تواند منجر به نتایج نادرست یا گمراه کننده شود و در نهایت بر عملکرد معاملاتی شما تأثیر بگذارد.
در این مقاله، ده مورد از رایج ترین اشتباهات بک تستی که برخی از معامله گران پراپ تریدینگ مرتکب می شوند و چگونه می توانید از آنها اجتناب کنید را مورد بحث قرار خواهیم داد:
اشتباهات رایجی که ممکن است مرتکب شوید
1. هنگام بک تست سیستم خود، معاملات کافی انجام نمی دهید
یکی از اشتباهات عمده ای که برخی از معامله گران پراپ مرتکب می شوند این است که هنگام انجام تست بک، معاملات کافی انجام نمی دهند. آنها فقط با چند معامله بک تست می کنند و به این نتیجه می رسند که یک سیستم محکم دارند. شما باید حداقل 100 معامله انجام دهید.
اگر سیستم خود را فقط بر روی نمونه کوچکی از داده‌ها بک تست کنید، ممکن است طیف کاملی از شرایط بازار، سناریوها و رویدادهایی را که می‌توانند بر سیستم شما تأثیر بگذارند، دریافت نکنید. همچنین ممکن است سیستم خود را با داده‌های خاصی که استفاده کرده‌اید بیش از حد تطبیق دهید و نتوانید به مجموعه داده‌های دیگر تعمیم دهید.
برای جلوگیری از این اشتباه در بک تست، باید سیستم خود را روی نمونه‌ای بزرگ و متنوع از داده‌ها بک تس کنید.
همچنین باید سیستم خود را در بازارها، بازه های زمانی و ابزارهای مختلف بک تست کنید تا ببینید در محیط های مختلف چگونه عمل می کند. به این ترتیب، می توانید بگویید که آیا سیستم “قابل اعتماد” خواهد بود یا خیر.
2. زمانی از سیستم خود خارج می‌شوید که نتایج آزمایش و بک تست ضعیف باشد یا آن چیزی که انتظار داشتید نباشد.
اشتباه دیگری که برخی از معامله‌گران پراپ تریدر قرص مرتکب می‌شوند این است که وقتی نتایج فوراً عالی نیستند، دست از کار می‌کشند. بک‌آزمایی یک فرآیند آزمون و خطا است. بعید است که در اولین تلاش خود یک سیستم سودآور پیدا کنید.
بک تست، بهینه سازی و بهبود سیستم شما و یافتن تنظیمات و پارامترهای بهینه برای آن به زمان، صبر و پشتکار نیاز دارد.
بنابراین، نباید دست از کار بکشید. باید نتایج را به دقت تجزیه و تحلیل کنید و مناطقی را که نیاز به بهبود دارند شناسایی کنید. همچنین باید نتایج را با انتظارات خود مقایسه کنید و ببینید که آیا آنها واقع بینانه هستند یا خیر.
3. برنامه مدونی درباره بک تست ندارید.
یکی از مهم‌ترین مراحل در بک تست، داشتن یک برنامه مکتوب است. برنامه مکتوب اهداف، قوانین و پارامترهای سیستم شما را تعریف می کند و به عنوان یک راهنما برای فرآیند بک تست شما عمل می کند.
این به شما کمک می کند تا ثابت، متمرکز و منظم بمانید و از تصمیم گیری های خودسرانه یا احساسی خودداری کنید.
4. وضعیت عاطفی خود را به حساب نمی آورید.
به حساب نیاوردن وضعیت عاطفی خود در آزمون بک تست، یکی دیگر از اشتباهات بزرگ است. بک تست کردن مانند معاملات زنده نیست، زیرا شامل همان سطح استرس، فشار و احساساتی نیست که معاملات زنده انجام می دهد. هنگامی که شما پس از آزمون بک تست می کنید، با ترس، حرص، شک و هیجان ناشی از تجارت زنده مقابله نمی کنید.
اما، وضعیت عاطفی شما می تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد معاملاتی شما داشته باشد و می تواند بر توانایی شما برای دنبال کردن سیستم، مدیریت ریسک و اجرای معاملاتتان تاثیر می گذارد. بنابراین، نباید احساسات خود را در هنگام بک تست پشت سر هم نادیده بگیرید، بلکه سعی کنید تا حد امکان آنها را شبیه سازی کنید.
یک راه برای انجام این کار این است که سیستم خود را در شرایط بهینه، زمانی که آرام هستید، بک تست کنید. متمرکز و با اعتماد به نفس.
راه دیگر این است که سیستم خود را در شرایطی که خسته، حواس پرت یا استرس دارید، تحت شرایط نامناسب بک تست کنید.
این به شما کمک می کند تا ببینید سیستم شما در حالات احساسی مختلف چگونه عمل می کند و چگونه می توانید با آنها کنار بیایید.
5. سیستم خود را در میانه بک تست، تغییر می دهید.
این کار شامل افزودن، حذف یا اصلاح قوانین، شاخص‌ها یا پارامترهای سیستم شما بر اساس نتایج یا عملکرد اخیر است. این یک شکل از برازش منحنی است، و داده‌های شما را آلوده می‌کند و نتایج شما را باطل می‌کند.
برای جلوگیری از این اشتباه، نباید سیستم خود را در میانه بک تست تغییر دهید، اما بهتر است هر سیستم را جداگانه بک تست کنید و نتایج را مقایسه کنید.
همچنین باید از روش تقسیم نمونه استفاده کنید، که در آن داده‌های خود را به دو بخش تقسیم می‌کنید: یک بخش درون نمونه (که در آن سیستم خود را توسعه و بهینه می‌کنید) و یک بخش خارج از نمونه (جایی که سیستم خود را تأیید می‌کنید).
6. شما از سوگیری برای توجیه مثبت یا منفی سیستم خود استفاده می کنید
یک سوگیری از پیش تعیین شده برای اثبات یا رد سیستم شما می تواند کارایی بک تست شما را مختل کند. می‌تواند باعث شود داده‌ها، معاملات یا نتایجی که فرضیه شما را تأیید یا رد می‌کنند دستکاری، نادیده گرفته یا انتخاب کنید. و باعث می‌شود مواردی را که با آن در تضاد یا به چالش می‌کشند نادیده بگیرید.
برای رفع این وضعیت، می‌خواهید یک نگرش عینی و خنثی داشته باشید تا سیستم را در بک تست های برگشتی بک تست کنید و از تعصب از پیش تعیین شده اجتناب کنید.
شما باید سیستم را همانطور که هست تست کنید، نه آنطور که می خواهید. شما همچنین باید از روش علمی استفاده کنید و مراحل زیر را دنبال کنید:
- یک فرضیه واضح و قابل بک تست را فرموله کنید
- جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مرتبط و قابل اعتماد
- نتایج و یافته ها را ارزیابی و تفسیر کنید
- نتیجه گیری و پیامدها را ترسیم کرده و درمیان بگذارید
- روند را تکرار و اصلاح کنید
7. پس از بک تست گرفتن ، تجزیه و تحلیل کافی انجام نمی‌دهید. شما سیستم گزارش دهی بدی دارید
آزمودن پس‌زمینه فقط تولید اعداد و آمار نیست، بلکه به تفسیر و درک آنها نیز می‌پردازد. نگاه کردن به نرخ برد و بازده سیستم شما کافی نیست. شما باید به سایر معیارها و عواملی که می‌توانند بر عملکرد معاملاتی شما تأثیر بگذارند نگاه کنید.
برخی از معیارها و عواملی که باید پس از بک تست تجزیه و تحلیل کنید عبارتند از:
- نسبت ریسک به پاداش و انتظار سیستم شما
- کاهش و ضریب بازیابی سیستم شما
- نسبت شارپ و نسبت سورتینو شما سیستم
- فاکتور سود و R-squared سیستم شما
- توزیع تجارت و منحنی حقوق صاحبان سهام سیستم شما
- حساسیت و ثبات سیستم شما
برای انجام این تجزیه و تحلیل، باید یک سیستم گزارش دهی خوب داشته باشید که بتواند این معیارها و عوامل را به روشی واضح و جامع تولید و نمایش دهد.
یک سیستم گزارش دهی خوب می تواند به شما در تجسم، مقایسه و ارزیابی نتایج و شناسایی نقاط قوت و ضعف سیستم کمک کند.
8. شما فقط روی چند جفت ارز کار می کنید.
یکی بهترین توصیه ها این است که شخصیت جفت ارز که با ان کار می کنید را بشناسید. نمودار های متفاوتی را پیش روی خود نگذارید. به عنوان مثال اگر سبک اسمارت مانی کار کنید می دانید که نمودار طلا در مقابل دلار، به دنبال کسب نقدینگی ها در بازار است.نمودار یورو در مقابل دلار، درصورتی که 100 پیپ به سمت بالا حرکت کند یک اصلاح 100 پیپ به سمت پایین دارد.
در نتیجه تمرکز خود را روی نمودار های قیمتی محدودی بگذارید.
9. با اضافه کردن شرایط یا شاخص های بیشتر، سیستم خود را بیش از حد بهینه می کنید
برخی از معامله‌گران لوازم جانبی ممکن است سیستم خود را با افزودن شاخص‌ها یا شرایط بیشتر در نتیجه کمال‌گرایی، پیچیدگی یا اعتماد بیش از حد، بیش از حد بهینه کنند.
شما نباید بیش از حد لازم شاخص ها یا شرایط اضافه کنید و فقط از مواردی استفاده کنید که دارای منطق و هدف واضح و منطقی هستند. شما همچنین باید از اصل صرفه جویی یا تیغ Occam استفاده کنید که بیان می کند که ساده ترین توضیح یا راه حل معمولا بهترین است.
برای تست استحکام و پایداری سیستم خود باید از اعتبار سنجی متقاطع، بک تست حرکت به جلو یا شبیه سازی مونت کارلو نیز استفاده کنید. .
10. شما معتقدید که نتایج معاملات لایو دقیقاً مشابه (100%) نتایج بک تست گرفتن شما خواهد بود
گمراه‌کننده است که فکر کنید یا باور کنید که نتایج زنده دقیقاً مشابه نتایج بک تست های برگشتی هستند. این می تواند منجر به ناامیدی و شکست شود.
بک تست تصویری تضمین شده از عملکرد آینده نیست، بلکه شبیه سازی عملکرد گذشته است. تمام متغیرها، عدم قطعیت ها و تغییراتی که می تواند در بازار واقعی رخ دهد را در نظر نمی گیرد.
برخی از عواملی که می توانند بر نتایج معاملات زنده تأثیر بگذارند عبارتند از:
- کمیسیون
- نقدینگی و نوسانات بازار
- خطاها و شکاف های داده
- مشکلات فنی و اشکالات
- اشتباهات و احساسات انسانی
سخن پایانی درباره اجتناب از اشتباهات در بک تست گرفتن
اجتناب از این اشتباهات متداول در آزمون بک تست به شما کمک می‌کند تا سیستمی محکم و قابل اعتمادتر برای موفقیت در تجارت بسازید. این به شما کمک می کند استراتژی خود را به طور موثر بک تست کنید.
